导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 德尔塔一正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值 而是通过随机数模拟得到。 （) 职业资格 2021-12-27 00:22:34 正态分布,随机数,市场价格 已帮助 人 德尔塔一正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到。 () 热搜：偏态分布数值资料,对数变换后 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：×蒙特卡罗模拟法(而不是德尔塔-正态分布法)中的市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到 相关问题 1、德尔塔一正态分布法大大简化了计算量 且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。 （） 2019-01-05 2、完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险 德尔塔一正态分布就是典 2019-01-24 3、完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的 德尔塔一正态分布则是 2019-02-17 4、完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的 德尔塔一正态分布则是 2019-03-05 5、德尔塔一正态分布法大大简化了计算量 且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。 （） 2021-04-18 6、（）计算VaR时 其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C． 2021-04-18
