设随机变量X与Y相互独立 且有协方差 求证:X与Y不相关.

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设随机变量X与Y相互独立,且有协方差,求证:X与Y不相关.

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答案解析

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  • 证 独立保证不相关.
       只对连续型随机变量给出证明.
       已知随机变量X与y相互独立,则二维随机变量(X,Y)的联合概率密度为f(x,y)=f(x)f(y).由函数的数学期望公式得
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       于是,cov(X,Y)=0.即X与Y不相关.本例证明了独立保证不相关.不过附加了一个条件:X与Y有协方差.因此还有下面题1中的情况.