你管理的股票基金的期望风险溢价为10% 标准差为14% 短期国库券利率为6%。你的客户决定将60000美元
国库券,溢价,基金
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你管理的股票基金的期望风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%。你的客户决定将60000美元投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少?
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正确答案:
你的基金的预期收益率=国库券利率+风险溢价=6%+10%=16%。
客户整个资产组合的预期收益率为0.6×16%+0.4×6%=12%。
客户整个资产组合的标准差为0.6×14%=8.4%。
