下列关于β系数的表述中 正确的有( )。A.单项资产的β系数=协方差/市场组合收益率的标准差B.
系数,协方差,资产
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下列关于β系数的表述中，正确的有( )。
A.单项资产的β系数=协方差/市场组合收益率的标准差
B.β系数越大则市场风险越大
C.所有资产的β泵数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致
D.证券资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证券资产组合中所占的价值比例
E.市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是系数风险
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答案：BDE
选项A，单项资产的β系数=协方差/市场组合收益率的方差；选项C，大多数资产的B系数是大于0的，极个别资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反。