搜题
  1. 问题易首页
  2. 职业资格
导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题

某远期利率协议报价方式如下：“3×9 8%” 它的含义是

职业资格 利率,协议,远期 已帮助 人

A于3个月后起息的6个月期协议利率为8%

B于3个月后起息的9个月期协议利率为8%

C于3个月后起息的27个月期协议利率为8%

D于9个月后起息的3个月期协议利率为8%

 

热搜：远期利率协议结算金公式分析

答案解析

难度★★☆ 搜索

  • 选B
    解析：
    例如，1990年7月13日的美元远期利率合约市场定价如下：

    3×68.08～8.142×88.16～8.22

    6×98.03～8.093×98.15～8.21

    9×128.14～8.204×108.15～8.21

    12×188.52～8.585×118.15～8.21

    18×248.83～8.896×128.17～8.23

    第一列3×6(3个月对6个月)是表示期限，即从交易日后的第三个月开始为该交易的起息日，而交易日后的第六个月为到期日，期限为３个月。第二列是表示利率价格，如3×6的远期利率合约价格为8.08～8.14，前者是银行买价(报价银行)，后者是银行卖价。此即报价银行向交易对手买一个3×6的远期利率，那么，该银行在结算日支付美元合约利率8.08％给对方，而相应收取结算日的即期市场美元利率。如果报价银行出售一个3×6的远期利率，即它在结算日可以收取8.14％的美元合约利率，而支付结算日的即期市场美元利率给对方。