在法人客户评级模型中 （)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率．A． Altman的Z
模型,溢价,期权
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在法人客户评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率．
A． Altman的Z计分模型
B．Risk Calc模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
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正确答案：C
C【解析】在法人客户评级模型中，Credit Monitor模型的核心在于把企业与银行的借贷关系视为买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。故选C。