Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是()A.解析法与历史模拟法B.历史模拟法与蒙特
历史,资产,风险
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Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是()
A.解析法与历史模拟法
B.历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D.解析法与蒙特卡洛模拟法
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正确答案:D
D【解析】解析法通过简化的假设,对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布,是一个模拟历史的过程。
