根据死亡率模型 假设某5年期贷款 两年的累计死亡率为6．00% 第一年的边际死亡率为2．50% 则隐含的
边际,死亡率,贷款
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根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00%，第一年的边际死亡率为2．50%，则隐含的第二年边际死亡率为()
A．3．50%
B．3．09%
C．3．69%
D．6．00%
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正确答案：B
B【解析】死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内的不同信用等级的客户的违约概率，分为边际死亡率和累计死亡率。累计死亡率=1-贷款存活率，其中贷款存活率为本息全部归还的概率，计算公式为贷款损失率=（1-R1）×（1一R2）×…×（1- RN），R1为第一年的边际死亡率，RN依此类推，将题目中数值带入公式得，1—6.00%= (1-2. 50%)×（1- R2），计算得，R2 =3. 59%。故选B。