假设违约损失率（LGD)为8%．商业银行估计（EL)为10% 则根据《巴塞尔新资本协议》 违约风险暴露的资本
损失率,商业银行,资本
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假设违约损失率(LGD)为8%．商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为()
A．18%
B．0
C．－2%
D．2%
-
正确答案：B
B【解析】已违约风险暴露的资本要求(K)的计算规则为：K=max[o，(LGD-EL)]。本题中银行估计10%高于违约损失率(LGD)。因此，违约风险暴露的资本要求(K)为0。