某银行资产为100亿元 资产加权平均久期为5年 负债为90亿元 负债加权平均久期为4年 根据久期分析
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某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。 A．加强 B．减弱 C．不变 D．无法确定
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正确答案：A
久期缺口=资产加权平均久期-总资产/总负债×负债加权平均久期=5-100/90×4=0.5620>0，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。