下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法 不正确的是()。 A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假

财经类 协方差,方差,风险 已帮助 人

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是()。 A.不能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.充分度量了非线性金融工具的风险

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