巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括()。 A.置信水平采用95%的单尾置信区间 B.持有
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巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括()。 A.置信水平采用95%的单尾置信区间 B.持有期为10个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每6个月更新一次数据
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正确答案:B
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求是:①置信水平采用99%的单尾置信区间;②持有期为10个营业日;③市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;④至少每3个月更新一次数据。
