与Credit MetriCs Credit Monitor不同的是 Credit Risk在对违约风险进行估计时 是采用()来描述

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与Credit MetriCs、Credit Monitor不同的是,Credit Risk在对违约风险进行估计时,是采用()来描述一个等级客户的违约发生情况。 A.具体的违约数值 B.一个离散的随机变量 C.一个确定的1GD值 D.一个连续的随机变量

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答案解析

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  • 正确答案:D
    信用风险系统(CreditRisk)是应用了保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合的损失分布。它是一种违约模型,只考虑债券或贷款是否发生违约,并假定这种违约遵从泊松分布,采用一个连续的随机变量来描述一个等级客户的违约发生情况,与公司的资本结构无关。