下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法 正确的是（）。 A．主要是对信贷资产组合的授信
资产,商业银行,模型
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下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。 A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
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正确答案：C
通常有两种方法：估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布；不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括Credit Metrics模型、Credit Portfo1io View模型等。