在做股指期货套期保值率时 计算投资组合的B系数的方法有()。A.回归法B.参数估计法C.资

职业资格 系数,股指,期货 已帮助 人

在做股指期货套期保值率时,计算投资组合的B系数的方法有()。

A.回归法

B.参数估计法

C.资本资产定价模型法

D.蒙特卡洛模拟法

E.加权平均法

热搜:股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于( )不同

答案解析

难度★★☆ 搜索
  • 正确答案:AE
    计算投资组合β系数可以采用两种方法:一是回归法,将股票指数与投资组合的收益率进行回归;二是首先计算组合内每只股票的β系数,然后利用每只股票的市值进行加权平均求得组合的?系数。需要注意的是蒙特卡洛模拟法是进行债券风险管理时估算VaR值所采用的方法之一,不符合题意。