各资产收益的相关性（）影响组合的预期收益 （）影响组合的风险。 A．不会；不会 B．不会；会 C．会；不
收益,相关性,资产
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各资产收益的相关性（）影响组合的预期收益，（）影响组合的风险。 A．不会；不会 B．不会；会 C．会；不会 D．会；会
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正确答案：B
预期收益率等于各资产收益率以所占份额为权数加权平均的结果，资产的相关性不影响组合的预期收益。但是，相关性会影响到组合的风险，假设一个投资组合有两种证券组成，二者完全负相关，波动正好反向同幅度，则风险可以互相抵消；如果二者完全正相关，则二者波动方向和幅度相同，组合的风险等于二者风险的加总。