已经证券组合P是由证券A和B构成 证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示 则组
证券,系数,标准差
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已经证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组合P的方差是（）。 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%
A．0.0121
B．0.3420
C．0.4362
D．0.0327
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正确答案：D
组合P的期望收益是：(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%；组合P的方差是：0.32×0.062+0.72×0.022+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12=0.0327。所以D选项正确。