导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 如果两种证券的投资组合能够降低风险 则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。 A．－1＜ρ≤1 B．0＜ρ 财经类 2018-12-30 11:17:15 证券,系数,条件 已帮助 人 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。 A．-1＜ρ≤1 B．0＜ρ≤1 C．-1≤ρ≤1 D．-1≤ρ＜1 热搜：关于组合投资降低风险,以下说法正确的是 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：D相关系数的取值范围为[－1，1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。 相关问题 1、马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差 那么投资者总是选择 2017-08-04 2、对于由两种股票构成的资产组合 当它们之间的相关系数为（)时 能够最大限度地降低组合风险。A.0B 2018-02-13 3、如果两种正确的投资组合能够降低风险 则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 2018-07-21 4、下列有关证券组合风险的表述 正确的有（）。A.当投资极度分散时 证券组合风险可降低为零 2019-12-18 5、不同证券的投资组合可以降低风险 组合中证券的种类越多 其风险分散化效应就越强 包括全部证券的投资 2020-04-28 6、不同证券的投资组合可以降低风险 组合中证券的种类越多 其风险分散化效应就越强 包括全部证券的投资组 2020-04-29
