导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 若目前看涨期权的价格为5.2元 相信布莱克一斯科尔斯期权定价模型的投资者采取的投资策略是()。 职业资格 2019-01-10 10:01:03 期权,价格,投资者 已帮助 人 若目前看涨期权的价格为5.2元,相信布莱克一斯科尔斯期权定价模型的投资者采取的投资策略是()。A.马上买进该期权B.马上卖出该期权C.观望D.先卖出,等价格跌到5.2以下再买进 热搜:标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案:A由于看涨期权的当前价值5.85元高于其目前价格5.2元,这表明该看涨期权被市场低估,相信布莱克-斯科尔斯期权定价模型的投资者应该投资购买该期权。 相关问题 1、某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约 价格为2900元/吨 同时买入5月豆粕看涨期权 敲定价格 2020-04-28 2、某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约 价格为2900元/吨 同时买入5月份豆粕看涨期权 敲定价 2020-04-28 3、对执行价格为4380元/吨的大豆看涨期权来说 若此时市场价格为4400元/吨 则该期权属于()。 2020-04-28 4、某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元 期权均为欧式期权 期限1年 目前该股票的价格是2 2020-04-29 5、有一标的资产为股票的欧式看涨期权 标的股票执行价格为25元 1年后到期 期权价格为2元 若到期日股 2020-04-29 6、以1股甲公司股票为标的资产的看涨期权 执行价格为40元 到期时间为半年。期权价格为4元 目前甲公司 2020-05-19