导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 期权多头Theta值为负值 即到期期限减少 期权的价值相应增加。（） 职业资格 2019-01-12 19:11:45 期权,负值,多头 已帮助 人 期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（） 热搜：债券的到期收益率与到期期限之间的关系被称为 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：B期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少。而期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入。 相关问题 1、下列属于欧式期权特征的是 在到期日（）。 A．若市价大于执行价格 多头与空头价值：金额绝对值相等 2019-01-11 2、下列公式中 正确的是（）。 A．多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价－执行价格 0)B．空头看涨期权净 2019-01-11 3、以下对于Theta值的说法 正确的有（）。A 看涨期权的Theta为正值B 看跌期权的Theta为 2020-04-28 4、以下关于Theta指标的说法 错误的是（）。A Theta＝期权价格的变化/距到期日时间的变化B 2020-04-28 5、下列关于Theta的性质的说法正确的是（）A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的 表明期权的 2020-04-28 6、下列有关期权到期日价值和净损益的公式中 错误的是( )。 A．多头看涨期权到期日价值= Max 2020-05-08
