已知证券组合由A和B构成 证券A和B的期望收益分别为10%和5% 证券A和B的标准差分别为6%和

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已知证券组合由A和B构成,证券A和B的期望收益分别为10%和5%,证券A和B的标准差分别为6%和2%,两种证券的相关系数为0.12,组合的方差为0.0327,则该组合投资于证券B的比重为()。

A.70%

B.30%

C.60%

D.40%

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