导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 VaR假设头寸固定不变 忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性 导致实际风险出现较 职业资格 2019-02-17 08:14:03 头寸,可能性,实际 已帮助 人 VaR假设头寸固定不变，忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险出现较大差异。（） 热搜：超额存款准备金是商业银行最重要的可用头寸 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：√题干中对VaR方法的缺陷表述正确。 相关问题 1、VaR假设头寸固定不变 忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性 导致实际风险出现较 2019-03-05 2、缺口分析的局限性包括（）。 A．计算复杂 应用不便B．忽略了同一时间段内不同头寸的到 2020-02-14 3、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95% 持有期5 2020-04-28 4、缺口分析的局限性有（）。 A.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B.只考 2020-04-28 5、缺口分析的局限性包括（）。A.计算复杂 应用不便B.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定 2020-04-28 6、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信 水平95% 持有期 2020-04-28
