如果两只证券收益率之间表现为同向变化 那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。(

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如果两只证券收益率之间表现为同向变化,那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。()

热搜:债券的到期收益率与到期期限之间的关系被称为

答案解析

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    协方差反映了两只证券收益率之间的走向关系。如果两只证券收益率之间表现为同向变化,那么,它们之间的协方差和相关系数就会是正值;如果两只证券收益率之间表现为反向变化,那么,它们之间的协方差和相关系数就会是负值;如果两者之间的变化没有关系,那么,协方差和相关系数就会为零。