导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 某债券组合的久期是5.8年 如果利率下降50个基点 则债券价格约()。A.上升5.8%B.下降5.8%C.上升2.9% 财经类 2019-10-17 15:32:45 债券,基点,利率 已帮助 人 某债券组合的久期是5.8年,如果利率下降50个基点,则债券价格约()。A.上升5.8%B.下降5.8%C.上升2.9%D.下降2.9%请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 热搜:下列关于债券久期策略说法正确的是 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案:C 相关问题 1、修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量 更符合一般意义上的久期定义。 () 2018-10-25 2、国外某付息债券 目前市场价格为950美元 剩余期限15年 根据测算 该债券的久期是10 凸度为5 2020-04-28 3、假定某债券的修正久期是2.69 凸度是200 则当利率上升1%时 该债券的价格下降()。 2022-08-10 4、某债券的麦考利久期为2.81 修正久期是2.57 如果不考虑凸度 则当利率下降1%时 债券价格上升()。 2022-08-15 5、公司将$ 1 000投资于五年期零息债券 并投资$ 4 000投资于十年期零息债券。 投资组合的久期是8年。 2022-08-28 6、某债券基金的久期是5年 那么 当市场利率下降1%时 该债券基金的资产净值约增加()。A.5% B 2024-03-31