假定某债券的修正久期是2.69 凸度是200 则当利率上升1%时 该债券的价格下降（）。 大学网课 2022-08-10 17:05:10 已帮助 人 假定某债券的修正久期是2.69，凸度是200，则当利率上升1%时，该债券的价格下降（）。 A．1.69%B．1.86 %C．2.83%D．2.97% 热搜：下列关于债券久期策略说法正确的是 回答 共1条回复 1.69% 相关问题 按照面值发售的 面值为1000元的债券的修正久期是15年 下面说法正确的是（)。A.如果到期收益率 2017-12-18 修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量 更符合一般意义上的久期定义。 （） 2018-10-25 国外某付息债券 目前市场价格为950美元 剩余期限15年 根据测算 该债券的久期是10 凸度为5 2020-04-28 国外某付息债券 目前市场价格为950每压U女 剩余期限15年 根据测量 该债券的修正久期是10 凸 2020-04-28 不管利率如何变化 凸度对久期估算偏差的修正效果都非常好。 2022-08-06
