假设W0为资产组合初始投资额 R为计算期间的投资回报率 W为期末资产组合的价值 R W都是随机变量。

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假设W0为资产组合初始投资额,R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值,R、W都是随机变量。假设R的均值为μ,标准差为σ,W*为W在置信水平c下的最小价值,W*对应的投资回报率为R*,则均值VaR的正确公式为()。

A.-W0R*

B.-W0(R*-μ)

C.W0R*

D.W0(R*-μ)

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