假设资产组合初始投资额100万元 预期一年该资产投资收益率服从均值为5% 标准差为1%的正态分布 那
正态分布,投资额,收益率
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假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VaR为()万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)。
A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-1.96
