转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括()。A.股票现行价格可被自由买进或卖出B.期权

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转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括()。

A.股票现行价格可被自由买进或卖出

B.期权是美式期权

C.在期权到期日前,股票无股息支付

D.股票的价格变动服从正态分布

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答案解析

难度★★☆ 搜索
  • 正确答案:ACD
    解析:布莱克-斯科尔斯模型的假设前提主要有:①股票可被自由买进或卖出;②期权是欧式期权;③在期权到期日前,股票无股息支付;④存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借入或贷出;⑤不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动;⑥股票的价格变动呈正态分布。