导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中 通常需要估计的变量是（）。A 期权 职业资格 2020-04-28 01:23:59 期权,变量,模型 已帮助 人 在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。A、期权的到期时间B、标的资产的波动率C、标的资产的到期价格D、无风险利率 热搜：拉斯科洞窟壁画的艺术特点 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案：B选项中的到期时间，无风险利率是已知的，无需估计，标的资产的到期价格不是B-S模型中的变量，自然被排除。而标的资产的波动率是需要估计的，通常利用统计方法估算出标的资产价格的历史波动率，将其作为B-S模型的波动率参数。 相关问题 1、在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年 （）放松了部分假设 推出了有红利支付的股票期权定价 2019-01-10 2、布莱克－斯科尔斯期权定价模型的假设包括（）。 A．在期权寿命期内 买方期权标的股票不发 2020-03-17 3、布莱克-斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处在于（ ）。A.将套期保值用于解决期权的定价问题 B.将 2020-04-28 4、在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中 通常需要估计的变量是( )。 2020-04-28 5、在布莱克—斯科尔斯（BLACK－SCHOLES）期权定价模型中 通常需要估计的变量是（）。 A. 期权的到期时间 2020-08-20 6、在期权定价理论中 根据布莱克一斯科尔斯模型 决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。A.期权的执行价 2024-03-30
