2011年2月5日芝加哥期货交易所（CBOT）玉米3月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权 权利
美分,权利金,期权
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2011年2月5日芝加哥期货交易所（CBOT）玉米3月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳；5月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为12美分/蒲式耳。到2月22日，CBOT玉米3月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为3美分/蒲式耳。5月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。到此了结该组合，则净损益为（ ）美分/蒲式耳。
A. 9 B. 12 C. 4 D. 1
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答案：C
。材料所述为水平套利，2月15日权利金支出为12 - 4 = 8 （美分/蒲式耳）。到2月22日权利金收入为15 - 3 = 12 （美分/蒲式耳），到此了结该组合，则净获利4美分/蒲式耳。