大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8 这意味着（）。 A 大豆期货价格增加小量X 期权价格增加0
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大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着（）。
A、大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B、大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C、大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D、大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X
热搜：抛补性看涨期权
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答案：A
考査期权敏感性参数，需了解DELTA（德尔塔）的基本性质。
Delta=期权价格的变化湖权标的物价格的变化
该期权为期货期权，和大豆现货价格没有直接关系，所以C，D首先被排除。
大豆期货价格增加小量X，即标的物价格变化量为X，那么：
期权价格的变化量为0.8*X=0.8X，而对于看涨期权来说，标的物价格与期权价格呈正向关系，所以期权价格应该是增加0.8X。