假设某看涨期权的Delta为0.8 当前股票价格为10元 看涨期权的价格为2元。当股票价格从10元
期权,股票价格,价格
已帮助 人
假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。
当股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格变为（ ）元。
A. 2.0 B. 2.2
C. 2.4 D. 2.8
热搜：抛补性看涨期权
-
答案：D
。根据Delta =期权价格的变化/期权标的物价格的变化，可知，期权价格的变化=(11 - 10) X 0.8 = 0.8,看涨期权价格是2元，它的变化值为0.8，则看涨期权价格为0.8 + 2 = 2.8 （元）。