考虑A和B两只股票。假设它们的年收益率是联合正态分布 每只股票的边际分布都是均值为2%和标准差为1
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考虑A和B两只股票。假设它们的年收益率是联合正态分布，每只股票的边际分布都是均值为2%和标准差为10%，并且二者的相关系数为0.9。如果股票B的年回报率是3%，那么股票A的期望年回报率是（ ）。
A. 1.1% B. 2% C. 2.9% D. 4.7%
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答案：C
。可以利用本问题中的有关信息构建一个回归模型，A为因变量，B为自变量。可得，RA = 2% + 0.9 X (10%/10% ) ( RB - 2% ) + ε。将 RB = 3% 带入，可 得股票A的期望年回报率=2% + 0.9 X ( 3% - 2% ) = 2.9%。