假设两只股票A和B具有在1个星期的以下值：（2 5） （3 8） （5 10） （4 11） （6 14）。如果股票都受到同行
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假设两只股票A和B具有在1个星期的以下值：（2，5），（3，8），（5，10），（4，11），（6，14）。如果股票都受到同行业的趋势，他们的价格协方差是1.2。
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（2）投资组合的β系数=30%错误1.5+70%错误1.8=1.71组合的风险收益率=1.71错误（10%-4%）=10.26%（1）甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准差率：甲股票收益率的期望值=0.4错误30%+0.5错误20%+0.1错误（-10%）=21%乙股票收益率的期望值=0.4错误50%+0.5错误30%+0.1错误（-20%）=33%甲股票收益率的标准差=11.36%乙股票收益率的标准差=20.02%甲股票收益率的标准差率=11.36%/21%=0.54乙股票收益率的标准差率=20.02%/33%=0.61甲股票的标准差率小于乙股票的标准差率，所以甲股票的风险比乙股票的风险小。