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下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有( )。

职业资格 2020-04-28 01:35:02 期权,牛市,价格已帮助人

下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析，正确的有( )。

A:其策略是买1份高执行价格的看涨期权，卖1份更低执行价格的看涨期权

B:在预测价格将上涨到一定水平时使用

C:最大风险为收取的权利金

D:最大收益为：(高执行价格-低执行价格)-最大风险

热搜：关于买入看涨期权下列表述正确的是

答案解析

难度★★☆ 搜索

答案：BD
A选项错误，其策略是买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权。C选项错误，最大风险为净权利金(收取的权利金一支出的权利金)。