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根据巴塞尔委员会的规定 市场风险监管资本的计算公式为（ ）。A. 市场风险监管资本=(最低乘数因子

职业资格 因子,乘数,资本 已帮助 人

根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（ ）。

A. 市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR

B. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR

C. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)/VaR

D. 市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)/VaR

热搜：巴塞尔新资本协议对操作风险的定义

答案解析

难度★★☆ 搜索

  • 答案：B

    市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0—1之间；VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。故本题选B。