根据巴塞尔委员会的规定市场风险监管资本的计算公式为（）。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-

职业资格 2020-04-28 04:24:36 因子,乘数,资本已帮助人

根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。

A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaR

B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR

C.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)/VaR

D.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)/VaR

难度★★☆ 搜索

答案：B
市场风险监管资本应当能够反映商业银行市场风险的真实状况，即监管资本要求应当与所需配置的经济资本保持基本一致。根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0—1之间；VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。故本题选B。

根据巴塞尔委员会的规定 市场风险监管资本的计算公式为（ ）。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-