按照KPMG风险中性定价模型 如果回收率为0 某1年期的零息国债的收益率为 10% 1年期的信用等

职业资格 国债,收益,模型 已帮助 人

按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为( )。

A. 0. 04 B. 0.05 C. 0.95 D. 0. 96

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