导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 按照KPMG风险中性定价模型 如果回收率为0 某1年期的零息国债的收益率为10% 1年期的信用等级 职业资格 2020-04-28 05:02:46 国债,信用等级,收益 已帮助 人 按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（）。A.0.04 B.0.05 C.0.95 D.0.96 热搜：风险中性投资者的风险厌恶系数 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案：A将已知代入公式，可推导出违约概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈0.04。 相关问题 1、按照KPMG风险中性定价模型 如果回收率为0 某1年期的零息国债的收益率为10% 1年期的信用等级为8的 2018-12-20 2、KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 不管是高风险 2020-02-14 3、按照KPMG风险中性定价模型 如果回收率为0 某1年期的零息国债的收益率为10% 1年期的信用等级 2020-04-28 4、按照KPMG风险中性定价模型 如果回收率为0 某1年期的零息国债的收益率为 10% 1年期的信用等 2020-04-28 5、KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（ ）。A.零息贷款承诺的利息 B.与贷款相同期限的零 2020-04-28 6、下列属于市场风险的计量模型的是（ ）。A.基本指标法 B.风险中性定价模型C.高级计量法 D. V 2020-04-28
