某1年期零息债券的年收益率为16. 7% 假设债务人违约后 回收率为零 若1年期 的无风险年收益率

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某1年期零息债券的年收益率为16. 7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期 的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概 率为( )。

A. 0. 05 B. 0.11 C. 0.15 D. 0. 20

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