多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中 其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化 然
模型,概率,银行业
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多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。
A. CredirMetric 模型 B. Credit Risk+模型
C. Credit Portfolio 模型 D. KMV 模型
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答案：C
。麦肯锡公司提出的Credit Portfolio模型直接将转移概率与宏观因素 的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列 参数值。