多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中 其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的～系列参数值。 A．Credit Metrics模型 B．Credit Portfo1io View模型 C．Credit Risk+模型 D．KMV模型
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正确答案：B
Credit Portfo1io View模型的转移矩阵中信用等级违约概率除了受宏观经济因素影响外，还受到行业因素、地区因素、规模因素以及企业所有制性质等因素影响，这些因素使得同一信用等级下的企业历史违约率统计出现差异。麦肯锡公司提出Credit Portfo1io View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。