关于VaR的说法错误的是（ ）。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值
基准,风险,价值
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关于VaR的说法错误的是（ ）。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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答案：B
均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，8项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。