下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是（ ）。A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B.其
协方差,方差,历史数据
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下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是（ ）。
A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.能够预测突发事件的风险
D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
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答案：C
风险方差一协方差是不能够预测突发事件的，原因是其基于历史数据来估计未来的，其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，所以C项错误，ABD项正确．