历史模拟法计算VaR值时 存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险

职业资格 风险,历史数据,缺陷 已帮助 人

历史模拟法计算VaR值时,存在的缺陷不包括()。

A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动

B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重

C.无法度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

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