导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 历史模拟法计算VaR值时 存在的缺陷不包括()。 职业资格 2020-04-28 03:20:41 缺陷,存在,风险 已帮助 人 历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括()。A:风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B:在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C:无法度量非线性金融工具的风险 D:以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 热搜：产品责任是指产品有缺陷,存在可能 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案：C 相关问题 1、计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（)。 A 风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行 2018-07-25 2、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。 A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B．风 2018-12-18 3、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险 2020-04-28 4、计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险度 2020-04-28 5、历史模拟法计算VaR值时 存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险 2020-04-28 6、方差协方差法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时 能处理收益率分布巾存在的“肥尾” 2020-11-22
