下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法 正确的是（）。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度
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下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
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答案：C
组合资产模型可以将组合看成一个整体进行研究，则不用考察组合内部敞口间的相关性,故B、D选项错误；对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测是传统监测方法，而不是资产模型法，故A错误。