已知：现行国库券的利率为5% 证券市场组合平均收益率为15% 市场上A B C D四 种股票的β系
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已知：现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四 种股票的β系数分别为0. 91,1. 17,1. 8和0. 52;B、C、D股票的必要收益率分别为 16.7%、23% 和 10.2%。
要求：
计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率。假定投资者购买A、B、C三种股票的 比例为1 : 3 ： 6。
热搜：国库券利率的构成因素包括
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投资组合中A股票的投资比例=1/（1+3+ 6) = 10%
投资组合中B股票的投资比例=3/（1 + 3+6) = 30%
投资组合中C股票的投资比例≈6/(1+3+6） = 60%
投资组合的β系数=0.91X10% +1.17X30% + 1.8X60%=1. 52
投资组合的必要收益率=5%+ 1.52 X (15% - 5%)=20. 20%