下列关于β系数和标准差的说法中 正确的有（ ）。A.如果一项资产的β=0.5 表明它的系统风险是市
系数,资产,风险
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下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。
A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β=O
C.无风险资产的标准差=0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券卩系数之和
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答案：ABC
β系数表示的含义是相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含的系统风险的大小。市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险。由此可知，选项A的说法正确。β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确。投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。