下列关于β系数和标准差的说法中 不正确的是（）。A.如果一项资产的 β＝0.5 表明它的系统风险是市场
系数,资产,风险
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下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（）。
A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B.无风险资产的β＝0
C.无风险资产的标准差＝0
D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
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正确答案：D
D
【答案解析】：根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。